IEはContent-Typeからファイルの種類が判別できず、Content-DispositionのFilenameが指定されていない場合、データの中身を見て、データがZIP形式であれば、http://..../foo.xxxというURLであっても、foo.zipというファイル名で保存する仕様になっているそうな。
ただし、IE9からは以下の拡張子は除外される。まあ、URLがdocxなのにzipで保存されるとイラッと来るかもしれんし。
.accdt; .crtx; .docm; .docx; .dotm; .dotx; .gcsx; .glox; .gqsx; .potm; .potx; .ppam; .ppsm; .ppsx; .pptm; .pptx; .sldx; .thmx; .vdw; .xlam; .xlsb; .xlsm; .xlsx; .xltm; .xltx; .zipx